RSIを利用した「売られすぎ銘柄」を狙う設定例

※RSI14％以下の銘柄を選んで個別にセットしたい場合…

下記のような無料サイトでも、『RSI14％以下の銘柄』を検索することができます。
株探 銘柄探検 テクニカル - RSI（14日線）20%以下
https://kabutan.jp/tansaku/?mode=2_0460&market=0&capitalization=-1&stc=&stm=1&col=v3

設定例【A】

5分足で計測した場合、下記のような条件を満たす場合のパラメータ設定です。
「売られすぎ、買われすぎRSI値が14％を切った銘柄が、RSI値45％以上に戻る前に5日移動平均線を場中で超える動きを見せた時にエントリーするパターンを再現しています。

俗にいう「騙し上げ」を回避する為、14時55分の段階で5日 移動平均線を0.5％以上超えている場合のみエントリー条件と設定してあります。

ロスカット（損切）ラインは、エントリー日の当日と前日での最安値としていますが、
ロスカットするかどうかの判断は14時50分としています。

また、利益確定は買値から上の株価推移の時に5日移動平均線を割り込んだ場合とし、この場合も14時50分での判断としています。

ロスカット値をトレーリングストップを使った％で設定していない為、最大-7％ほどのロスカットがありますが、最大利益は30％ほどとなります。

なお、決済期限を設定していない為、銘柄の平均保有期間が13日(土日祝含む)と、1銘柄平均が2週間となり長めの結果となっております。
銘柄によっては1ヵ月前後取り組む銘柄も見受けられるため、実際の取引の場合は銘柄の回転数が減る事での機会損失があり得ることも想定されます。

【エントリーロジック解説】

「条件1」：RSI値が14％以下になり、45％に戻るまでの間
「条件2」：14時55分でエントリー判断
「条件3」：日中に5日移動平均線を0.5％以上超えている
「条件4」：エントリー前日まで、4日以上、終値が5日移動平均線を割り込んだ推移をしている

【決済ロジック】

「利確」：14時50分に買値より上で、5日移動平均線より下の株価
「損切」：14時50分にエントリー当日と前日を合わせた株価推移の最安値より下の株価

設定例【B】

設定例【A】の条件に逆指値を自動で付ける「トレーリングストップ」と、強制決済日などの保有期間設定する「決済条件」をプラスしました。

10営業日保有の際は強制決済される設定など、決済時期が早まったことにより平均保有期間が7日となり、銘柄の回転効率が上がっています。

もっとも、期間が限定された事などもあり、設定【A】であれば30％以上取れた銘柄も途中で決済するなど、1エントリー利益率が下がっています。

設定例【C】

設定例【A】の条件に逆指値を自動で付ける「トレーリングストップ」と、想定されるロスカット値でエントリー制限を行う「想定ロス回避 」をプラスしました。

指定した基準線を割り込んだ際に想定されるロスカット値が、入力した数値を上回った際にエントリー制限をするように設定し、大幅なロスカットを回避をします。

また設定【A】、【B】と異なり、足種を1分足で計測しています。